atlastrader: delta-neutrales Funding-Rate-Harvesting (Paper Trading)
atlastrader ist ein delta-neutrales Handelssystem, das die Funding Rate von Binance USDⓈ-M-Perpetuals einsammelt: eine Long-Position im Spot und eine gleich hohe Short-Position im Perpetual. Die Preisrichtung wird dadurch neutralisiert — übrig bleiben die alle 8 Stunden vereinnahmten Funding-Zahlungen abzüglich Gebühren.
Das Projekt befindet sich bewusst in einer Forschungs- und Paper-Trading-Phase: Es werden keine echten Order gesendet, das Dashboard simuliert Positionen auf Basis realer Marktdaten, und das Repository dokumentiert Messungen, Fallstricke und Grenzen der Strategie im Detail.
Funktionsweise
- 8-Stunden-Zyklus: Einstiegsbedingungen (Momentan-Funding zwischen 0,02 % und 0,30 % pro 8h, positiver 7-Tage-Durchschnitt, Basis > −0,30 %, erwartete Nettorendite über der Hurdle von 5 %/Jahr…)
- Asset-Auswahl: Spot∩Perp-Scanner (Volumen, Open Interest) über das Universum
- Positionsgröße als Risikobudget: Score = (Nettorendite − Hurdle) / Stress Loss, Obergrenzen pro Asset
- Ökonomische Exit-Zonen (Review, Derisk, Zwangsschließung) + Basis-Stop und Negativ-Funding-Timer
- Risiko-Monitor alle 60 s: 4-stufiger Kill-Switch (operativ, Markt, Portfolio-Drawdown, korrelierte Verluste)
- Backtests mit derselben Konfiguration wie das Live-System (1 Jahr, 3-Jahres-Walk-Forward)
Öffentliches Dashboard
Das Dashboard ist online — Paper-Portfolio, Funding-Carry-Übersicht, Echtzeitkurse und Entscheidungsprotokoll:
Quellcode
Auf GitHub veröffentlicht (MIT-Lizenz, Python): FastAPI-API, Streamlit-Dashboard, SQLite, Docker/Traefik, Unit-Tests und Backtests inklusive:
→ github.com/eletec/atlas-trader
