atlastrader: การเก็บ funding rate แบบ delta-neutral (paper trading)

atlastrader เป็นระบบเทรดแบบ delta-neutral ที่เก็บ funding rate ของ Binance USDⓈ-M perpetual: ถือ spot long และ short perpetual ในมูลค่าเท่ากัน ความเสี่ยงจากทิศทางราคาจึงถูกหักล้าง — สิ่งที่เหลือคือค่า funding ที่เก็บทุก 8 ชั่วโมง หักค่าธรรมเนียม

โครงการอยู่ในระยะวิจัยและ paper trading โดยเจตนา: ไม่มีการส่งคำสั่งซื้อขายจริง แดชบอร์ดจำลองสถานะจากข้อมูลตลาดจริง และคลังโค้ดบันทึกผลการวัด ข้อผิดพลาด และข้อจำกัดของกลยุทธ์ไว้อย่างละเอียด

การทำงาน

• รอบการทำงานทุก 8 ชั่วโมง: เงื่อนไขเข้า (funding ขณะนั้นระหว่าง 0.02% ถึง 0.30%/8 ชม. ค่าเฉลี่ย 7 วันเป็นบวก basis > −0.30% ผลตอบแทนสุทธิคาดหวังสูงกว่าเกณฑ์ 5%/ปี…)
• การเลือกสินทรัพย์: สแกนเนอร์ Spot∩Perp (volume, open interest) จากรายการที่เข้าเกณฑ์
• กำหนดขนาดตามงบความเสี่ยง: score = (ผลตอบแทนสุทธิ − เกณฑ์) / stress loss พร้อมเพดานต่อสินทรัพย์
• ทางออกแบบโซนเศรษฐศาสตร์ (review, derisk, ปิดบังคับ) + stop จาก basis และตัวจับเวลา funding ติดลบ
• มอนิเตอร์ความเสี่ยงทุก 60 วินาที: kill-switch 4 ระดับ (ปฏิบัติการ ตลาด drawdown พอร์ต ขาดทุนสัมพันธ์กัน)
• Backtest ใช้การตั้งค่าเดียวกับระบบจริง (1 ปี, walk-forward 3 ปี)

แดชบอร์ดสาธารณะ

แดชบอร์ดออนไลน์แล้ว — พอร์ตโฟลิโอจำลอง มุมมอง funding carry ราคาเรียลไทม์ และบันทึกการตัดสินใจ:

→ atlastrader.org

ซอร์สโค้ด

เผยแพร่บน GitHub (สัญญาอนุญาต MIT, Python): FastAPI, แดชบอร์ด Streamlit, SQLite, Docker/Traefik พร้อม unit test และ backtest:

→ github.com/eletec/atlas-trader