atlastrader: recolha de funding rate em delta-neutro (paper trading)
atlastrader é um sistema de trading delta-neutro que recolhe o funding rate dos perpétuos Binance USDⓈ-M: uma posição longa no spot e uma posição curta de igual montante no perpétuo. A exposição direcional ao preço é anulada — o que resta são os pagamentos de funding recebidos a cada 8 horas, menos as comissões.
O projeto está deliberadamente em fase de investigação e paper trading: nenhuma ordem real é enviada, o painel simula as posições a partir de dados de mercado reais e o repositório documenta em detalhe as medições, armadilhas e limites da estratégia.
Funcionamento
- Ciclo a cada 8 h: condições de entrada (funding instantâneo entre 0,02 % e 0,30 %/8h, média de 7 dias positiva, base > −0,30 %, rendimento líquido esperado acima do limite de 5 %/ano…)
- Seleção de ativos: scanner Spot∩Perp (volume, open interest) sobre o universo elegível
- Dimensionamento por orçamento de risco: score = (rendimento líquido − limite) / stress loss, tetos por ativo
- Saídas económicas por zonas (revisão, desrisco, fecho forçado) + stop de base e temporizador de funding negativo
- Monitor de risco a cada 60 s: kill-switch de 4 níveis (operacional, mercado, drawdown da carteira, perdas correlacionadas)
- Backtests guiados pela mesma configuração do sistema real (1 ano, walk-forward de 3 anos)
Painel público
O painel está online — carteira de papel, vista global funding carry, preços em tempo real e registo de decisões:
Código-fonte
Publicado no GitHub (licença MIT, Python): API FastAPI, painel Streamlit, SQLite, Docker/Traefik, testes unitários e backtests incluídos:
→ github.com/eletec/atlas-trader
